光華講壇——社會(huì)名流與企業(yè)家論壇第6884期
主題：決策依賴(lài)不確定性的魯棒優(yōu)化與電力需求響應(yīng)市場(chǎng)的管理應(yīng)用
主講人：香港中文大學(xué)商學(xué)院 陳泓帆助理教授
主持人：工商管理學(xué)院 章宇教授
時(shí)間：4月10日10:00-11:00
地點(diǎn)：柳林校區(qū)誠(chéng)正樓1122會(huì)議室
主辦單位：工商管理學(xué)院 科研處
主講人簡(jiǎn)介：
陳泓帆，香港中文大學(xué)商學(xué)院決策、運(yùn)營(yíng)與科技系助理教授，于芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院獲得運(yùn)營(yíng)管理博士及工商管理碩士學(xué)位，本科及前期教育就讀于佐治亞理工學(xué)院工業(yè)工程與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)。在數(shù)據(jù)科學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、項(xiàng)目管理、商業(yè)咨詢(xún)和軟件工程等領(lǐng)域擁有專(zhuān)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾就職或合作的公司包括愛(ài)彼迎(加利福尼亞州舊金山)，亞馬遜（華盛頓州西雅圖），惠普（佐治亞州亞特蘭大）以及瑞典通用電氣-布朗-博韋里（佐治亞州亞特蘭大）。研究方向主要為定價(jià)策略,平臺(tái)經(jīng)濟(jì),雙邊網(wǎng)絡(luò)及不確定性環(huán)境下的優(yōu)化問(wèn)題。代表作發(fā)表于Operations Research、Manufacturing & Service Operations Management、SIAM Journal on Optimization等運(yùn)籌學(xué)與運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)域頂級(jí)期刊。
內(nèi)容提要：
本研究針對(duì)含連續(xù)決策依賴(lài)不確定性的魯棒優(yōu)化問(wèn)題（RO-CDDU）展開(kāi)深入探究，該問(wèn)題具有兩個(gè)顯著特征：一是不確定性集與連續(xù)決策變量線(xiàn)性相關(guān)，二是目標(biāo)函數(shù)為凸分段線(xiàn)性函數(shù)。研究首先嚴(yán)格證明RO-CDDU問(wèn)題在一般場(chǎng)景下屬于強(qiáng)NP-難問(wèn)題，并通過(guò)將其重構(gòu)為具有可分解結(jié)構(gòu)的等價(jià)混合整數(shù)非線(xiàn)性規(guī)劃（MINLP）模型來(lái)應(yīng)對(duì)計(jì)算挑戰(zhàn)。利用不確定性集對(duì)偶多面體的極點(diǎn)，這種MINLP模型可進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為混合整數(shù)線(xiàn)性規(guī)劃（MILP）模型。針對(duì)RO-CDDU問(wèn)題，本研究提出交替方向算法與列生成算法兩類(lèi)求解方案。本研究將電力市場(chǎng)中的穩(wěn)健需求響應(yīng)（DR）管理問(wèn)題建模為RO-CDDU問(wèn)題，其中用戶(hù)用電需求削減量具有不確定性，且取決于DR的規(guī)劃決策。大量計(jì)算結(jié)果表明，所提算法在求解速度和解的質(zhì)量方面均表現(xiàn)優(yōu)異。研究結(jié)果還揭示了不同幅度的決策依賴(lài)不確定性對(duì)需求響應(yīng)決策的影響機(jī)制。
